Hier findet ihr ein paar nette Seiten zur Improvisation, Harmonielehre etc. Ist zwar für Gitarre, aber m.E. sehr schön erklärt. Außerdem gibt's Soundbeispiele.
Für das Sax gibt es auch eine tolle Seite. Die ist von David Beecroft. Es lohnt sich für dsl-Benutzer auf jeden Fall. http://www.beecroft.de/New_Bee_Site/Lessons.html